课程详细信息

课程代码 :
F120603
课程名称 :
证券投资风格与策略
课程英文名称 :
Investment Style and Strategy
课程简称:
类型 :
院系
开课学期:
春季
学科/院系:
(120)安泰经济与管理学院
课程学分:
2
是否跨学期 :
否
总学时:
36
实验课学时 :
讨论学时 :
周学时 :
课程性质 :
专业课
课程层次 :
硕士课程
课程分类 :
全日制课程
课程类型 :
硕士非学位课
考试方式:
上课方式:
课程教材语种类型:
授课语言类型:
成绩等级 :
通过不通过
是否绩点统计 :
否
开课状态 :
开课
任课老师:
课程简介 :
课程结合证券投资的基本分析方法及思想，着重就投资风格管理兴起的背景及要点，投资风格划分的原则与技术，风格投资基金业绩评估与基准，影响风格投资业绩的因素及检验，衍生产品与风格投资技术，大规模基金运作的战略管理与风险控制，资产组合投资动态管理，积极投资风格运?
课程英文简介:
This course focuses on the emergence background and key points of investment style management with the security investment primary analysis methods and ideas. The course includes such contents as the principles and techniques of investment style judgment, the appraisal and benchmark of funds with style investment, the factors influencing the performance of style investment, the derivatives and style investment techniques, the strategic management and risk control of large scale fund operation, the dynamic management of portfolio investment and the operation of active investment style.
教学大纲:
第一章 专业投资管理与风格/策略理论 1.金融证券化、投资机构化 2.投资管理公司 3.金融理论与投资风格和策略的关系 4.资产组合投资管理程序 5.资产组合管理分析维度及管理要点 第二章 资产配置决策管理 1.资产配置决策总概 2.国家配置 3.资产配置 4.长期/短期资产配置 第三章 股票投资风格及策略概述 1.股票投资组合管理中的积极-消极战略 2.投资风格概览 3.投资风格的积极-消极战略 4.投资策略概览 第四章 价值投资风格 1.价值投资理论基础与分析方法 2.价值型股票 3.价值投资实践运作 4.巴菲特成功的价值投资案例 第五章　增长投资风格 1.增长投资理论基础和分析方法增长型股票 2.增长投资实践运作 3.价值/增长投资风格比较分析 4.价值/增长投资风格的市场周期 5.增长投资的魅力（CISCO） 第六章 市值/高科技投资风格与风格轮换 1.市值投资的理论基础 2.市值投资实践运作 3.高科技投资 4.风格轮换 5.中国股市“小市值”界定方法与实证研究 第七章 投资风格鉴别技术与风格指数 1.持股特征基础的投资风格鉴别技术 2.收益率基础的投资风格鉴别技术 3.投资风格指数 4.中国投资风格指数系列与实证检验 第八章 股票投资策略 1.行业配置策略 2.集中投资策略 3.趋势/反转投资策略 4.中国证券市场集中投资策略演变与行业配置策略 第九章 指数投资策略 1.指数投资理论与指数基金的发展 2.指数的选择 3.指数化构造方法 4.指数投资的评估方法 5.指数投资实践运作 6.交易所交易基金ETFs 第十章 固定收益证券组合投资策略 1.债券的基本指标 2.债券投资消极管理策略 3.债券投资积极管理策略 4.期限结构模型在债券组合管理中的应用 5.货币市场投资策略 第十一章 金融衍生产品与组合投资策略 1.买空/卖空策略在组合投资管理中的应用 2.金融期货在组合投资管理中的应用 3.期权在组合投资管理中的应用 4.投资组合保险 5.对冲基金投资策略 6.香港立体保卫战/国债期货案例
教学进度:
考试大纲:
1.课堂讨论与回答问题（40%）。 2.课后作业（2 * 30%）。