课程详细信息

课程代码 :
F120615
课程名称 :
金融风险管理
课程英文名称 :
Finace Risk Management
课程简称:
类型 :
院系
开课学期:
春季
学科/院系:
(120)安泰经济与管理学院
课程学分:
2
是否跨学期 :
否
总学时:
36
实验课学时 :
讨论学时 :
周学时 :
课程性质 :
专业课
课程层次 :
硕士课程
课程分类 :
全日制课程
课程类型 :
硕士非学位课
考试方式:
上课方式:
课程教材语种类型:
授课语言类型:
成绩等级 :
通过不通过
是否绩点统计 :
否
开课状态 :
开课
任课老师:
课程简介 :
金融风险的基础理论和金融风险管理的基本原理，研究金融风险的监管和商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理和其他金融机构风险管理，信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理等内容。
课程英文简介:
The financial world has become more complex and difficult as the range of asset and liability instruments expand and the prices and values of those instruments fluctuate. Thus, efficient and effective financial management such as financial institutions, interest rate risk management and liquidity-risk management of financial institutions has become more important than ever before. The course will evaluate modern methods and tools to evaluate both the funding and duration gaps of a financial institution and how such gaps could and should be managed. In addition, measures of a financial institution liquidity gap will be discussed, including a number of new approaches towards measuring liquidity exposure, interest risk, financial risk of financial institutions such as commercial banks, stock companies, insurance companies,etc., In addition to lecture material, cases will be used to emphasize some of the practical issues involved in measuring financial risk management. In a word, through the course the students could get promotion in analyzing and evaluating financial risk under such globalization of the world and complex of finance and get much help for dealing with the practical problems met in the future.
教学大纲:
一、课程基本信息 课程代码： 课程名称（中文）： 金融风险管理 课程名称（英文）：Financial Risk Management 课程实验数（小时）：0 开课时间：秋 课程类别：硕士生非学位课 开课院系：管理学院经济与经济系 任课教师（姓名/工号）：黄丞/6461 预修课程：金融基础专业课 面向专业：金融学或其他相关专业 二、课程内容简介 金融风险的基础理论和金融风险管理的基本原理，研究金融风险的监管和商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理和其他金融机构风险管理，信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理等内容。 三、内容安排与学习要求 第一讲 金融风险的基础理论 具体内容：金融风险的概念、种类、产生、效应、一般理论等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与中国实际相结合。 第二讲 金融风险管理的基本原理 具体内容：金融风险管理的概念、意义、发展、组织形式、程序和策略。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与中国实际相结合。 第三讲 金融风险的监管 具体内容：金融风险监管的理论基础、目标、原则与内容等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第四讲 商业银行风险管理 具体内容：商业银行风险的识别与估计、理论根源与现实起因、组织体系与策略。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合 第五讲 证券公司风险管理 具体内容：证券公司风险管理概述；证券承销业务风险管理、证券经纪业务风险管理、证券自营业务风险管理、并购业务风险管理。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第六讲 保险公司风险管理 具体内容：保险公司风险管理概述；保险公司经营风险的识别、保险公司的风险管理技术。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第七讲 其他金融机构风险管理 具体内容：基金管理公司的风险管理、期货交易机构的风险管理等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第八讲 信用风险管理 具体内容：信用风险的概念、成因、度量和管理等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与中国实际相结合。 第九讲 流动性风险管理 具体内容：流动性风险概述、评估、管理理论和管理技术 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与中国实际相结合。 第十讲 利率风险管理 具体内容：利率风险的形成与测定；利率风险管理的传统方法和创新金融工具等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第十一讲 外汇风险管理 具体内容：外汇风险的概念、类型、评估与管理技术等。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外实践相结合。 第十二讲 学生演示 具体内容：运用所学原理，结合国内外的理论和实践完成一篇学术论文和相关演示。 对学生的学习要求：系统领会相关内容并与国内外理论和实践相结合，完成论文和演示。 四、课程考核要求 出席：10%； 课堂参与度和贡献度：20%； 演示：30%； 课程论文：40%。 五、参考教材与文献 1．《金融风险管理》 主编 宋清华，李志辉 中国金融出版社，2004年 2．《风险价值VAR》——金融风险管理新标准 菲利普•乔瑞（Philippe Jorion） 著 中信出版社，2005年1月 3．《金融风险管理》施兵超、杨文泽 上海财经大学出版社，2002年3月 4．Financial Institutions Management A modern perspective 《金融机构风险管理 现代方法》 Anthony Saunders 清华大学出版社，2001年10月 6．http://www.drcnet.com.cn
教学进度:
金融风险管理概述 案例分析 金融风险度量方法 市场风险管理 案例3: 期权在风险管理中的运用 信用风险管理 流动性风险管理 风险预算管理 讨论课 银行风险管理 长期资本管理公司（LTCM）的兴衰
考试大纲:
平时成绩占30% 演示和大论文 分别占35%