课程详细信息

课程代码 :
X120540
课程名称 :
计量经济学
课程英文名称 :
Econometrics
课程简称:
类型 :
院系
开课学期:
秋季
学科/院系:
(120)安泰经济与管理学院
课程学分:
3
是否跨学期 :
否
总学时:
54
实验课学时 :
讨论学时 :
周学时 :
课程性质 :
专业课
课程层次 :
硕士课程
课程分类 :
全日制课程
课程类型 :
硕士学位课
考试方式:
上课方式:
课程教材语种类型:
授课语言类型:
成绩等级 :
通过不通过
是否绩点统计 :
否
开课状态 :
开课
任课老师:
课程简介 :
通过课程学习，了解计量经济学作为一门独立学科的主要思想和原理，在掌握基本的经典计量经济学理论与方法的基础上，进一步掌握非经典的计量经济学理论与方法，主要是计量经济学在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展。学会运用理论和分析软件，建立计量经济模型，对现实经济金融现象和行为进行实证分析，给出具有经济含义的解释。 课程的主要包括：（1）线性回归模型；一元和多元线性回归模型的参数估计与统计检验；（2）违背经典模型假定的单方程计量经济学模型,主要有多重共线性；异方差性；自相关和随机解释变量问题；（3）联立方程计量经济学模型的概念、识别、估计和检验；（4）传统的非线性单方程计量经济学；变参数线性计量经济学模型；增长曲线模型。（5）协整理论与误差修正模型；线性时间序列分析模型，引导关系检验；（6）离散解释变量数据计量经济学模型；离散被解释变量数据计量经济学模型。
课程英文简介:
The objective of this course is to understand the idea and principle of econometrics as an independent subject and basic quantitative analysis tool for empirical economic and financial studies; Assuming they have grasped basic classical econometric theories, students should be acquired a further understanding of extension of classical econometric theories in the model structure, estimation methods and data types. They would also learn how to use econometric theories and software to build econometric models, analyze empirically economic and financial phenomena in the real world and provide economic explanation for those phenomena. This course mainly covers: (1) linear regression analysis, including parameter estimation and statistic inference in two-variable regression and multiple regression; (2) single equation econometric models where classical conditions are not satisfied, including the cases of multicollinearity, heteroskedasticity, autocorrelation and random independent variables; (3) the concept, identification, estimation and statistic inference of simultaneous equation system; (4) econometric models with non-classical structure, including non-linear single equation econometric models time-varying parameter linear econometric models and growth curve models; (5) co-integration and error correction model, introduction to time series econometric analysis, Granger causality analysis; (6) econometric models dealing with discrete data.
教学大纲:
第1讲（3学时） 第一章 前言 内容：什么是计量经济学；计量经济学是一门单独的学科；为什么要学习计量经济学；计量经济学模型的应用。 第2讲（3学时） 第一章 前言 内容：计量经济学的内容体系；计量经济学方法论；本课程的定位与结构安排；相关知识的准备。 第3讲（3学时） 第二章 概率与统计基础 内容：基本统计概念，一些重要概率分布，参数估计与假设检验。 第4讲（3学时） 第三章 经典线性单方程计量经济学模型 内容：线性回归模型概述；一元线性回归模型的参数估计；多元线性回归模型的参数估计。 第5讲（3学时） 第三章 经典线性单方程计量经济学模型 内容：多元线性回归模型的统计检验；多元线性回归模型的置信区间。 第6讲（3学时） 第四章 违背经典模型假定的单方程计量经济学模型 内容：多重共线性；异方差性；自相关。 第7讲（3学时） 第四章 违背经典模型假定的单方程计量经济学模型 内容：随机解释变量问题；计量经济建模；单方程计量经济学应用模型。 第8讲（3学时） 上机实习 内容：学会使用一种计量经济分析软件（Eviews或SAS） 第9讲（3学时） 第五章 联立方程计量经济学模型 内容：联立方程计量经济学模型的若干基本概念；联立方程计量经济学模型的识别；联立方程计量经济学模型的单方程估计方法。 第10讲（3学时） 第五章 联立方程计量经济学模型 内容：联立方程计量经济学模型的系统估计法；联立方程计量经济学模型估计方法的比较；联立方程计量经济学模型的检验；宏观计量经济模型。 第11讲（3学时） 第六章 估计方法非经典的计量经济学问题 内容：传统的非线性单方程计量经济学，变参数线性计量经济学模型，增长曲线模型。 第12讲（3学时） 第六章 估计方法非经典的计量经济学问题 内容：线性时间序列模型，向量自回归模型，协整理论与误差修正模型。 第13讲（3学时） 习题课 第14讲（3学时） 第七章 数据类型非经典的计量经济学问题 内容：离散解释变量数据计量经济学模型；离散被解释变量数据计量经济学模型。 第15讲（3学时） 第八章 动态计量经济学模型－自回归与分布滞后模型 内容：分布滞后模型的定义；滞后的原因；分布滞后模型的估计；分布滞后模型的考伊克方法。 第16讲（3学时） 第八章 动态计量经济学模型－自回归与分布滞后模型 内容：适应性预期模型；部分调整模型；适应性预期模型和部分调整模型的组合；分布滞后模型的阿尔蒙方法；因果关系检验。 第17讲（3学时）报告宣讲 第18讲（3学时）报告宣讲
教学进度:
考试大纲:
1.平时回答问题和考勤，占10% 2.课后作业，占30％ 3.期末考试（综合报告加上机考核），占60%，其中 –书面报告，占40% –宣讲，占20%